Razão de Risco de Risco BREAKING Down Relação de Risco de Risco O índice de risco é mais comum usado como uma medida para negociação de ações individuais. O índice ideal de risco correto difere amplamente entre as estratégias de negociação. Alguns testes e erros geralmente são necessários para determinar qual proporção é melhor para uma determinada estratégia de negociação. E muitos investidores têm um índice específico de risco para seus investimentos. Em muitos casos, os estrategistas de mercado acham que o índice ideal de risco para seus investimentos é de 1: 3. Os investidores podem gerenciar riscos mais diretamente através do uso de ordens e derivativos de stop loss. Investir com um RiskReward Focus Os investidores costumam usar ordens stop-loss ao negociar ações individuais para ajudar a minimizar as perdas e gerenciar diretamente seus investimentos com um foco de foco de risco. Uma ordem de perda de perdas é um gatilho comercial colocado em um estoque que automatiza a venda do estoque de um portfólio se o estoque atingir uma baixa especificada. Os investidores podem definir automaticamente pedidos stop-loss através de contas de corretagem e normalmente não exigem custos de negociação adicionais exorbitantes. Considere este exemplo. Um comerciante compra 100 ações da XYZ Company em 20 e coloca uma ordem stop-loss a 15 para garantir que as perdas não excederão 500. Suponha também que esse comerciante acredite que o preço da XYZ chegará a 30 nos próximos meses. Neste caso, o comerciante está disposto a arriscar 5 por ação para fazer um retorno esperado de 10 por ação depois de fechar o cargo. Uma vez que o comerciante deve fazer o dobro do montante que ela arriscou, ela teria um índice de risco de 1: 2 em relação a esse comércio específico. Usando o RiskReward Ratio to Your Advantage Investir com um foco de risco para ações individuais usando ordens stop-loss pode ajudar significativamente os investidores a gerenciar o risco geral em seus investimentos. As ordens Stop-Loss permitem aos investidores colocar um gatilho de venda em seus investimentos, essencialmente, apenas o custo de negociação do comércio de blocos. Com este mecanismo de negociação no local, os investidores podem manipular rácios de risco para o benefício, estabelecendo um índice específico de risco de escolha por investimento. Por exemplo, se um investidor conservador procura uma relação de risco de 1: 5 para um investimento especificado, ele pode usar a ordem stop-loss para ajustar a razão de risco para a especificação de investimento. Nesse caso, no exemplo de negociação observado acima, se um investidor tiver um índice de risco específico de 1: 5 exigido para seu investimento, ele definirá a ordem de stop-loss em 18. Sistema de gerenciamento de dinheiro 5 (Risco de ganhador, razão de recompensa) Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51. Rácio de risco é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema Forex. Uma boa relação riskreward é capaz de tornar rentável um sistema não rentável, enquanto a relação riskreward pobre pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia perdedora. Qual é o Risco Risco Risco - simplesmente referido ao montante de ativos que estão sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível Stop loss (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. Uma perda de parada em 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips. Recompensa - a quantidade de pips que procuramos obter em qualquer comércio específico - em outras palavras, a distância para um nível de Take Profit. Exemplo de relação de risco: o objetivo de lucro de 100 pips para vs 200 pips nos dá um risco de 1: 2 para a frente. 25 pips parar vs 75 pips lucro dá 1: 3 riskreward ratio. Por que considerar o rácio de risco em tudo. Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50 sinais vencedores automaticamente se torna rentável se seus objetivos de stop e lucro estiverem definidos como taxa de risco de 1: 2 ou superior. Por outro lado, um sistema de negociação capaz de fornecer mais de 70 sinais ganhadores ainda pode ser desproporcional no longo prazo, se mostrar uma gestão de dinheiro fraca com, por exemplo, taxa de risco de 3: 1. Pequeno risco - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada pelos comerciantes profissionais. Como eles fazem isso. Revisamos alguns exemplos práticos: com baixo risco. Entradas de alta recompensa no re-teste de linha de tendência, comércios experientes podem permitir ser errado várias vezes antes de retirar um vencedor, e ainda acabam em lucro. Canalizar, os mercados de limites também oferecem baixo risco. Alta recompensa oportunidades comerciais. Além disso, não se trata apenas de obter um comércio, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável e, assim, buscar lucros adicionais, mais uma vez, eliminando o risco de parar de ser atingido. Os comerciantes da onda gostam de montar as tendências do mercado entrando em níveis de retracement de preços. Estes níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de resistência de apoio, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de retração de retracement. Ao fazer uma análise complexa de um retracement, atenção especial é dada aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo uns com os outros. Não importa o sistema comercial que você usa, se você certificar-se de que o risco: a proporção de recompensa está configurada corretamente, você estará negociando em um lado rentável, mesmo quando o número de seus negócios perdidos for maior do que o número de negociações vencedoras. Edward Revy, forex-strategies-reveal Copyright copy 2009 Todos os Direitos Reservados Enviado por Usuário em 17 de setembro de 2009 - 21:36. Você também precisa levar em consideração as estatísticas do assunto. Por exemplo, uma parada de 25pip e um lucro de 75pip é 3: 1 como você disse acima. Mas não é bom, a menos que você esteja ganhando mais de 25 do tempo. Exatamente 25 do tempo estariam pairando e menos do que estariam fazendo perdas. Simplesmente ajustar a proporção pode não ajudar, como foi apontado antes que uma marca mais próxima (se parar ou lucro) seria atingido com mais freqüência que um conjunto mais longe. Enviado por Edward Revy em 19 de setembro de 2009 - 20:02. Obrigado bom ponto também. Deve haver um equilíbrio. Por outro lado, se você ganhar apenas 25 do tempo, seu sistema provavelmente não é o mais efetivo, a menos que, é claro, seu risco: as médias de proporção de recompensa em 1:10 (raramente proporção para ilustrar o ponto principal). Enviado por Steven em 27 de setembro de 2009 - 10:33. Obrigado por mostrar o índice de recompensa de risco com base no gráfico ou gráfico. Eu acho que eu tentaria. Para mim, mostra quão confiante ou confortável é quando você começa a fazer uma entrada para comprar ou vender. Para um longo prazo, jogar Forex, por exemplo: ganhar peça pequena, peça grande de perda, e. SL40, TP20. Desenvolvendo uma falta de confiança no futuro. Na próxima vez que você considerar, SL100, TP10. Como o TP10 é fácil de conseguir do que o TP20. Ou ganhar grande peça, perda de peça pequena, e. SL20, TP40. Desenvolver um cheio de confiança no futuro. No momento em que você considerar, SL10, TP100. Desde TP100 você sabe como conseguir. É assim que eu vejo. Razão de recompensa de risco Forex Atualizado em 19 de outubro de 2016 O que é um Risco: Razão de recompensa A razão de recompensa de risco é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio versus o quanto você pretende apontar para Como alvo de lucro. Para mantê-lo simples, se você estivesse fazendo um comércio e você só queria definir sua perda de parada em cinco pips e definir seu lucro de receita em 20 pips, seu risco: a proporção de recompensa seria 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips para a chance de ganhar 20 pips. Como usar uma relação de recompensa de risco no Forex Trading A teoria básica do risco: a relação de recompensa é procurar oportunidades onde a recompensa supera o risco. Quanto maiores forem as recompensas possíveis, mais trocas falhadas sua conta pode suportar de cada vez. Pense nisso desta forma, se você usasse o exemplo acima e tivesse um comércio bem-sucedido, isso o protegeria contra quatro negociações perdedoras com a mesma proporção. A idéia de usar uma razão de recompensa bom risco é colocar as probabilidades em seu favor. Se você consistentemente fizesse a relação de 5:20, você poderia perder metade de seus negócios, e ainda assim, obter um lucro decente. Normalmente, o risco: a recompensa é útil quando o preço está perto de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se o EURUSD estiver em uma tendência de baixa e o preço se paralisou perto da resistência e poderia estar publicando uma baixa alta, o risco: a recompensa provavelmente favoreceria um comércio de venda com uma parada de proteção menor acima da entrada e um lucro maior na direção de a tendência. Que Tipos de Risco Relação de Recompensa deve usar um comerciante O tipo de relação de recompensa de risco que os comerciantes devem usar depende do tipo de comerciante que você é e das condições do mercado. Seria ideal se você pudesse sempre encontrar trades que tivessem recompensas elevadas e de baixo risco, mas o que você pode encontrar na realidade pode ser muito diferente. Ele franziu a testa para ter um risco maior do que a recompensa, mas se os mercados são voláteis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter uma parada de perda não é apenas para proteger o capital, mas também para parar seu comércio, uma vez que já não faz sentido. Às vezes, o ponto em que o comércio deixa de fazer sentido é muito mais longe do preço de mercado inicial do que a saída segura. Quando se trata disso, cabe a você comerciante descobrir qual o tipo de relação de recompensa de risco que deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não há uma relação específica que funcione para todos os comerciantes. O importante é que você use uma relação que faz sentido para o seu estilo de negociação e para condições de mercado. Bottom Line: D o não deixe o mercado levar mais para você em um comércio que você está olhando para tirar do mercado. Entre e saia do mercado em seus termos. Qual é a sua taxa de recompensa de risco Juntou-se a Mar 2011 Status: A Arte da Negociação 123 Publicações Sem dúvida, muitos comerciantes dirão ter uma boa razão de recompensa de risco muito importante sem hesitação. Os comerciantes profissionais recomendam pelo menos uma relação de recompensa de risco 1: 3. No entanto, quantos comerciantes seguem esta regra de forma consistente. Não os scalpers e provavelmente um bom número de comerciantes do dia também. Pessoalmente, estou tendo problemas com a aderência a uma boa razão de recompensa de risco em meus negócios. O mercado gosta frequentemente de fazer coisas como puxar para trás (às vezes parar você) depois de se mudar na direção desejada. Isso traz incerteza se um deve tirar proveito ou deixá-lo correr. É um dos comportamentos do mercado que dificulta a comercialização. Entrar em um bom comércio em si já não é fácil. Mesmo que você tenha um cargo com lucro em execução, é difícil decidir quando tirar proveito. Recentemente, estou vendo um problema com a obtenção de lucros tão pouco quanto 20 pips. Por que, se esse comércio acabar por ser ruim (a perda da parada geralmente é de cerca de 20 pips), você precisa de um comércio vencedor apenas para terminar. Considerando como o comércio de moeda arriscado é, é bobo fazer 2 negociações e não fazer nada com isso, considerando que acabou de se expor a duas perdas potenciais. É tão fácil incorrer em perdas de vários negócios perdidos, tornando extremamente difícil mesmo recuperar o dinheiro que você perdeu. Discuta sua visão pessoal da relação de recompensa de risco como comerciante. Você não precisa concordar com as opiniões que eu indiquei acima. O mercado tem formas infinitas de se expressar Membro Comercial Aderiu em abril de 2007 826 Posts Você descreveu o problema muito bem. O preço se move a seu favor, agora o que eu movo a parada, e se ela voltar. Todas estas questões começam a aparecer. O que eu notei é que o mercado recuperará a maior parte do tempo após o movimento inicial para retirar as ordens antes de avançar. Então, se você mudar sua parada, você está exposto. Quantas vezes você moveu sua parada, o mercado vem para trás remove seu batente e continua então na direção pretendida. Se você quiser capturar os movimentos grandes você tem que deixar o mercado retrace em você e depois que põe no movimento do balanço do pullback primeira mova seu batente atrás desse pullback, não antes. Sem dúvida, muitos comerciantes dirão ter uma boa razão de recompensa de risco muito importante sem hesitação. Os comerciantes profissionais recomendam pelo menos uma relação de recompensa de risco 1: 3. No entanto, quantos comerciantes seguem esta regra de forma consistente. Não os scalpers e provavelmente um bom número de comerciantes do dia também. Pessoalmente, estou tendo problemas com a aderência a uma boa razão de recompensa de risco em meus negócios. O mercado gosta frequentemente de fazer coisas como puxar para trás (às vezes parar você) depois de se mudar na direção desejada. Isso traz incerteza se um deve tirar proveito. Você não gostaria de um sistema no qual o índice de risco para recompensa é de 1: 1 e os negócios entrados ganham 75 do tempo e perdem 25 do tempo que eu faço. Você não gostaria de um sistema no qual os negócios ganhassem 50 vezes e perdessem 50 do tempo e a relação risco / recompensa é de 1: 1.75 eu faço. Considero-os muito rentáveis e negociáveis a longo prazo. Desculpe, não estou tentando ser descortês ou criticar, mas repetidamente nos fóruns, vejo pessoas que produzem essas declarações gerais sobre os rácios de risco para recompensa, sem levar em conta as taxas de greve - e elas são apenas Não é válido, dessa forma. Os comerciantes profissionais recomendam pelo menos uma relação de recompensa de risco 1: 3. Desculpe, mas isso simplesmente não é assim. Pode ser o que alguns comerciantes de casas que publiquem nos fóruns dizem, mas ninguém no balcão de Goldman Sachs pensa isso. Não os gerentes, não os comerciantes, não os limpadores - ninguém. Sem dúvida, muitos comerciantes dirão ter uma boa razão de recompensa de risco muito importante sem hesitação. Os comerciantes profissionais recomendam pelo menos uma relação de recompensa de risco 1: 3. No entanto, quantos comerciantes seguem esta regra de forma consistente. Não os scalpers e provavelmente um bom número de comerciantes do dia também. Pessoalmente, estou tendo problemas com a aderência a uma boa razão de recompensa de risco em meus negócios. O mercado gosta frequentemente de fazer coisas como puxar para trás (às vezes parar você) depois de se mudar na direção desejada. Isso traz incerteza se um deve tirar proveito. Verdadeiro irmão. É por isso que você ouve as pessoas falar sobre Rr tanto. Eu tentei realmente tentar trocar 2: 1 e acima. 1: 1 às vezes ocorre nas saídas iniciais. Mas, no final, eu realmente me empurro para procurar configurações de 2: 1. Sua curva de equidade pareceria muito melhor com 2: 1 e acima, eu acho. 1: 1 ou seja, um pouco lucrativo - um pouco perdido - ou um ponto de equilíbrio. Minha visão é que, para ser um bem-sucedido, é lucrativo, você precisa negociar em 2: 1 e ter uma vantagem de pelo menos 50 rentabilidades. Realmente parece simples - mas não é como a maioria dos provérbios vão. Pessoalmente, estou tendo problemas com uma boa relação de recompensa de risco em meus negócios. O mercado gosta frequentemente de fazer coisas como puxar para trás (às vezes parar você) depois de se mudar na direção desejada. Isso traz incerteza se um deve tirar proveito ou deixá-lo correr. É um dos comportamentos do mercado que dificulta a comercialização. O único conselho que eu poderia tratar aqui é que se você estiver consistentemente correto na previsão da direção de curto prazo, mas são interrompidos muitas vezes antes do movimento acontece, você absolutamente absolutamente necessário reexaminar seu método entriesentry. Por que e onde você está parado? Talvez se concentre em fazer que o comércio, em vez disso, o que aumentaria sua taxa de sucesso, manter seu risco consistente e aumentar sua recompensa potencial. Olhe para onde você normalmente faria uma negociação, considere onde você colocaria sua parada (presumivelmente em um ponto técnico, mas não necessariamente), e considere como o mercado poderia usar essa configuração para sua vantagem contra você. Você definitivamente não está sozinho - todo o quotright na direção, errado no momento - ficou parado, o fenômeno é algo que muitos, muitos comerciantes experimentaram e podem ser um obstáculo sério e teimoso que é difícil de superar. Alterar o seu r: r não vai consertar o problema - se você permitir uma parada mais ampla, você pode ganhar mais negócios, mas seus negócios perdidos serão maiores. Tirar proveito antes irá aumentar a sua taxa de vitória, mas vai fazer seus vencedores menores. Você não gostaria de um sistema no qual o índice de risco para recompensa é de 1: 1 e os negócios entrados ganham 75 do tempo e perdem 25 do tempo que eu faço. Você não gostaria de um sistema no qual os negócios ganhassem 50 vezes e perdessem 50 do tempo e a relação risco / recompensa é de 1: 1.75 eu faço. Considero-os muito rentáveis e negociáveis a longo prazo. Desculpe, não estou tentando ser descortês ou criticar, mas, repetidamente, nos fóruns, vejo pessoas. Este post é tudo o que eu ia dizer. R: R é um monte de porcaria. Obter um fucking lucro. Consistentemente. No mercado de hoje você acha que é fácil conseguir 1 stoploss para 3 tirar proveito 1: 3 é uma cadela. EZ crise não torna 1: 3 fácil. O estúpido 1: 3 R: R. É tudo porcaria Qualquer segundo, eles terão um acordo ou mais BS sobre o fim do mundo e merda de todas as maneiras em que você tenha uma janela muito limitada neste jogo para obter lucros. E nem todos os dias é o mesmo que o último. Tão fixo R: R é apenas mais uma característica dos 95 dos idiotas que ensinam forex, este post é tudo o que eu diria. R: R é um monte de porcaria. Obter um fucking lucro. Consistentemente. No mercado de hoje você acha que é fácil conseguir 1 stoploss para 3 tirar proveito 1: 3 é uma cadela. EZ crise não torna 1: 3 fácil. O estúpido 1: 3 R: R. É tudo porcaria Qualquer segundo, eles terão um acordo ou mais BS sobre o fim do mundo e merda de todas as maneiras em que você tenha uma janela muito limitada neste jogo para obter lucros. E nem todos os dias é o mesmo que o último. Tão fixo R: R é apenas mais uma característica dos 95 dos idiotas que ensinam forex, eu concordo na maior parte. Com os gráficos que pululam em todo o lugar neste ambiente econômico instável, é difícil atingir esses objetivos de lucro de 3 a 1. Mas isso não significa que um objetivo de lucro fixo seja para idiotas. Eu uso um RR 1: 1 fixo e só altero o alvo se o markret me dar sinais para fazê-lo, o que não é freqüente. Mas sim, boa sorte sendo suficientemente precisa para fazer um RR 1: 3 trabalhar bastante vezes no euro no momento para ganhar dinheiro com isso. É difícil para esse tipo de RR nesse par de moedas, na minha opinião. Eu concordo em grande parte. Com os gráficos que pululam em todo o lugar neste ambiente econômico instável, é difícil atingir esses objetivos de lucro de 3 a 1. Mas isso não significa que um objetivo de lucro fixo seja para idiotas. Eu uso um RR 1: 1 fixo e só altero o alvo se o markret me dar sinais para fazê-lo, o que não é freqüente. Mas sim, boa sorte sendo suficientemente precisa para fazer um RR 1: 3 trabalhar bastante vezes no euro no momento para ganhar dinheiro com isso. É difícil para esse tipo de RR nesse par de moedas, na minha opinião. Sim, não me interprete mal. Eu uso um sltp fixo. Mas você pode transformá-lo e fazer o que quer que seja. Adapte-se à sua oportunidade ou problema
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